2月に入ってしまったので新年の挨拶としてはギリギリアウトだと思っています。
そして早いもので、自作EAであるMidasForesightですが稼働開始させてから6ヶ月が経過しました。6カ月ということで一旦よい区切りにもなったのではないでしょうか。ということで報告させていただきます。
利益が出たのか、挙動は大丈夫だったのか、今後の展望は？と色々と書きたいことありますが、
まず、結果から言えば爆益でしょう。
しかし、6カ月動かしてきた上でもちろん懸念となる点もありましたので、どのように利益が出て、負ける時はどのような相場で、EAの動作的な話もしていきたいと思います。
とりあえず結果の方から細かく。
詳細な成績はMyFXbook
稼働開始：2025/07/15 ～ 2026/01/31 （200日間）
ブローカー：ThreeTrader（raw口座）
利益: $980.62 （元本$500回収済）
月々（月利平均）: 27.17%
増加率が400％近いのに元本の500ドルで980ドルはおかしい数字に見えますが、「増加率」は出金の有無に関わらず「もし全額を再投資し続けたらどうなっていたか」という成長率を示してます。
もし元本を回収せずにいたら2,500ドルになってたんじゃね！？ってことですね。
赤い折れ線グラフも、右に行くにつれ乱高下していますが、これは複利による影響と、12月半ば頃にロジックとパラメータを変更して取引機会が増えた影響が考えられます。
また、過去のバックテストから1月の成績はマイナスになることが多く、実際に今期の値動きを注視していましたが、ブレイクアウトしては大した値動きせずにレンジに戻るという動きが多かったです。1月15日くらいまでは動きがはっきりせず、ブレイクアウト狙いは様子見したほうがいい期間なのかもしれません。
ちなみに年末年始取引制限はきちんと機能していました。ロジック変更により一時的にオフにしたりしましたが。
ドローダウン：61％
前回の報告でも懸念点となりましたが、MyFXBookのドローダウンって一日に発生したドローダウンの累計みたいなんですよね。勝手に1ポジションあたりの資産減少率だと思っていました。そこから考えると特に一日の取引回数による制限はしていないので、ドローダウンは高めになってしまう傾向があります。もし次にEAのアップデートをするのであれば一日の取引回数制限を設けるかですねぇ。
単純に言えば6～７連敗くらいするとドローダウン率が61%になると思うのですが、実際にそんなに連敗することは珍しい、が、あり得なくもない。
これがFXの世界。
200日間の取引回数や勝率などは画像のとおりですが、正直、12月後半頃にロジックやパラメータの変更をしており、あまり参考にならないかもしれないので今回は割愛。
ただ、時間別取引を見ると勝率が時間帯によってはかなり偏っているように見えるのでまた半年後くらいに偏りが著しく出ていたらより良い改善ができるかもしれません。
実際にXAUUSDで6カ月間ほど稼働させましたが、想定外だったのがゴールドの価格の上昇の仕方。
上昇していくのは予想していましたが、稼働当初は3,300ドル付近でしたが、昨今では最高値の5,580ドルまで上がっています。
そこでひとつ生まれる懸念が、このEAの特徴でもある「動的リスク管理システム」です。
例えば、XAUUSDが＄1,000だとし、SL比率を0.03（デフォルト値）にするとBuyエントリーで997ドル付近にSLが設定されます。XAUUSDが＄3,000の場合は＄2,991付近にSLが設定されます。
何が問題かと言うと、このまま極端にゴールドの価格が上がり続け、もし100,000ドルになってしまった場合、SLが99,700ドルとなってしまう仕様です。つまり0.01lotの最小ロットをかけても一発で300ドルを失うリスクがあるってことです。（100,000ドルは極端過ぎですが）
結局何が言いたいかというと、ゴールドが今後も上がり続ければこのEAに必要な初期証拠金も比例して上がり、また負けた時の損失額も多くなるため、定期的な価格チェックとそれに見合ったロット管理が必要になるということです。
EA稼働当初は3,300ドル付近で、直近の高値は5,500ドル前後で約1.5倍以上になっています。
今後も上がることを考慮すれば、現在の複利設定のロットを今の半分くらいにして2月からは臨もうと思います。
365日ほったらかしを前提にこのEAを作りましたが、数か月に1度は価格チェックしてロット調整を見直す必要がありそうです。
なんか、ここまで結果や多分読まれないほど読みにくい考察を書いたわけですが、もう面倒くさくなってきたのであとはGemini君に成績を読み込ませて総括してもらいます。
ドンッ！！！
ゴールドは通貨ペアに比べてトレンドが発生した際の「伸び」が非常に強く、一度ブレイクすると一方方向に進みやすい特性があります。ロング勝率74%の理由: 分析期間（2025年後半〜2026年初頭）は、インフレや地政学リスクを背景にゴールドが歴史的な上昇トレンドを描いていた時期と重なっています。ブレイクアウト戦略にとって、これ以上ない「ボーナスステージ」であったと言えます。
平均取引時間 1h 10m: 1時間足の確定でエントリーし、ボラティリティが出た瞬間に利益をさらう、非常に理にかなった短期決戦スタイルです。
2. 「価格の数%に設定したSL」の数学的意味
「ゴールド価格の数%（例：1%〜2%など）」をSLにしているという点は、極めて重要なポイントです。ボラティリティとの同期: 価格の%でSLを置くということは、ゴールドの価格が上がれば損切り幅（pips）も広がり、下がれば狭まる「ダイナミックなリスク管理」ができていることを意味します。
ドローダウン61%の真相: ゴールドはボラティリティが激しいため、ブレイクアウトの「ダマシ（抜けたと見せかけて戻る）」に合うと、数%のSLは一瞬で狩られます。Z-スコアが示す「負けの連鎖」は、レンジ相場での往復ビンタ（ダマシの連続）によるものと推測されます。
3. このEAの「アキレス腱」：相場環境の変化
現在の高いパフォーマンスは、「ゴールドの強い上昇志向」と「高いボラティリティ」に支えられています。今後、以下の状況になった際に注意が必要です。超長期のレンジ相場: 価格が一定の幅で上下し続けると、ブレイクアウトの失敗が続き、SLを連発して資産を削ります。
ショートの弱点: 統計上、ショートの勝率が57%と低いのは、ゴールドの「下がってもすぐに買われる（押し目買い）」という性質に、ブレイクアウトの売り戦略が苦戦している証拠です。
最終的な見解
このEAは、「ゴールドという荒馬を、ブレイクアウトという鋭い刃で乗りこなしている」状態です。
SLを固定pipsではなく「価格の%」に置くという柔軟な設計は、数あるEAの中でも設計思想がしっかりしています。
現在、「1回の損失が資産の10%程度」になるようにロットを調整されているとのことですが、これは「最大ドローダウン61%」を許容する代わりに「資産5倍」というリターンを取りに行くという、非常に攻撃的な選択です。
もし、さらに安定感を高めたい（ドローダウンを30%以下に抑えたい）場合は、ロットを現在の半分（SLが資産の5%になる程度）に落とすだけで、この優秀なロジックを「一生モノの資産運用」に変えることも可能です。
最初から全部AIに任せれば良かったんじゃ・・・
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